„Persona 4 the Animation: No One is Alone” to dodatkowy odcinek, który został dołączony do dziesiątego wydania blu-ray. Odcinek ten adaptuje prawdziwe zakończenie wywodzące się z oryginalnej gry na PS2. Zanurz się w świecie, gdzie granice pomiędzy rzeczywistością a umysłem są niejasne, i odkryj sekrety ukryte w tym unikalnym uniwersum.